L'objectif de ce cours est de présenter les principales modélisations d'une série temporelle. Le cours débutera par la présentation des principales méthodes de lissage (moyenne mobile, lissage exponentiel). Dans un second temps, différents types de processus stochastiques à temps discret (séries temporelles) seront étudiés : processus stationnaires du second ordre, processus inversibles, processus ARMA et SARIMA. Les méthodes d'estimation statistique seront également abordées.
 

Savoir modéliser et estimer une série temporelle avec un processus ARMA.

Brockwell, Peter J. and Davis, Richard A. Time Series:
Theory and Methods, second edition, Springer, Series in Statistics

Avoir suivi un enseignement de théorie des probabilités.