-Rappels sur les variables aléatoires discrètes ;
-Variables aléatoires continues : densité, fonction de répartition, moments, vecteurs aléatoires, changement de variables, indépendance, fonction caractéristique ;
-Théorèmes fondamentaux en probabilité : convergence en probabilité, convergence en moyenne d’ordre p, convergence presque sûre, loi faible/forte des grands nombres, théorème central limite ;
-Convergence en loi ;
-Exhaustivité, Modèle dominé : statistiques exhaustives, minimales, libres, complètes ;
-Estimation ponctuelle : méthode d’estimation, qualité d’un estimateur, propriétés ;
-Vecteurs gaussiens ;
-Espérance conditionnelle ;
-Régression linéaire.

Comprendre les enjeux autour de l’estimation ponctuelle. Etre à même d’utiliser la théorie des probabilités comme outil de calcul. Savoir manipuler le concept d’espérance conditionnelle, notamment dans le cas gaussien.
 

Le cours de L2 Probabilités et statistique, dont le descriptif est :
- Dénombrement (combinatoire) ;
- Probabilité conditionnelle (formule de Bayes) ;
- Lois discrètes (lois usuelles, fonction génératrice, moments) ;
- Statistique (statistique descriptive).
.

Les cours de Statistique : Etudes de cas et d’Intégration et probabilités du Semestre 5.